Con questo articolo cercheremo di scoprire insieme, in una modalità il più semplificata possibile, che cosa sia il criterio di Kelly.
JL Kelly era un super-matematico statunitense che negli anni ’50 elaborò una formula per determinare la dimensione ideale del proprio capitale da investire in una scelta finanziaria (quindi, nel nostro caso, in una scommessa).
Proprio capitale, o meglio, “bankroll”. Gli aficionados del poker (si spera) sanno che cosa sia, per gli altri, semplicemente, è “la nostra cassa”, “il nostro portafoglio”. Supponiamo di avere un conto online in cui versiamo 200 € : ecco, quello è il nostro bankroll iniziale.
Vediamo come Kelly ci suggerisce di gestirlo in relazione ad una scommessa.
Supponiamo che la prossima domenica vada in scena al Camp Nou l’ormai SuperClasico Barcellona – Real Madrid .
L’esito è molto incerto, e in base alle recenti sconfitte della truppa di Josè Mourinho, stimiamo che ci sia un 30% di possibilità di vedere i blancos vincere a casa di Pep Guardiola.
Il sito dove scommettiamo banca la vittoria del Real a 2,5 .
L’operazione corretta da fare, in questo caso, sarà:
[(2,5 x (30/100)] – [1 / (2,5-1)] x 100 = 8,33
Quest’operazione, solo all’apparenza un po’ ingarbugliata, ci porta a scoprire quale che sia la percentuale del nostro bankroll da investire in questa scommessa: l’8,33% di 200€ , ossia, arrotondando un po’, 16,5 € .
Questa è la quota da investire in questa scommessa.
Nel lungo periodo, le teorie di Kelly si sono dimostrate in assoluto, in campo finanziario (e di riflesso, nel betting) le più efficienti nella gestione dei fondi e eliminano quasi del tutto il rischio di bancarotta.
Attenzione, però: come abbiamo visto, c’è una componente che varia a nostra discrezione, ossia la determinazione della probabilità che quell’evento si verifichi. Quella dipende solo dalle nostre competenze e conoscenze nello sport, ecco perché è sempre un bene documentarsi il più possibile per stimare delle percentuali adeguate!
Articolo a cura di Riccardo Moro
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